Estrategias de
Opciones: +P +S
Compra de un call Sintético
 Operación:
Compleja
Oportunidad de
realización: Expectativa alcista.
Estructura:
Comprar activo y comprar un Put sobre el mismo activo para limitar la pérdida en caso de
baja.
Utilidad:
Ilimitada: precio del subyacente (mayor que el ejercicio) - precio del stock subyacente -
prima. s - s' -p.
Perdidas:
Limitadas. Valor de realización del Put - precio de compra del stock del activo
subyacente - prima. e - s'- p.
Observaciones:
Muy atractivo cuando la posición es +S. Debe ser igual a +C, por lo que se pueden
detectar oportunidades de arbitraje
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