Estrategias de Opciones: +S -C
Venta de un Put Sintético
 Operación:
Compleja
Oportunidad de
realización: Expectativa no bajista.
Estructura:
Comprar el activo y lanzar un call acotando la utilidad por el aumento de precios del
activo subyacente.
Utilidad:
Limitada por el precio de ejercicio del call lanzado. e - S' + c.
Perdidas:
Ilimitada. Precio del subyacente - precio de compra del stock subyacente + la prima de
lanzamiento. e - s' - c.
Observaciones:
Se pueden buscar oportunidades de arbitraje con la posición -P.
|
